Top.Mail.Ru
Тестер стратегий платформы MetaTrader 4. | ForexOlReal

Привет!

Сайт по торговле на рынке FOREX и инвестициям. Полезен как для новичков,так и для тех, кто уже торгует. От трейдера и разработчика продуктов на языке MQL для MetaTrader и могу рассказать много полезного и практического.

Курс рубля на межбанковском рынке

Курсы валют

Покупка Продажа
USD/RUB 0.00 0.00
EUR/RUB 0.00 0.00
Данные на


Форекс-форумы с оплатой постов

Зарегистрироваться на Форуме myForex.ru

Forex Club - один из ведущих брокеров

Графики валютных пар

Здесь можно увидеть курс доллара(USD) к рублю(RUB) и др. на рынке Forex(Форекс) и фондовых биржах

<a href="https://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>

Техническое резюме

Техническое резюме - Виджет от Investing.com Россия.

Проверка стратегий Форекс (Forex), советников и индикаторов Форекс терминала MT4.

В торговой платформе MetaTrader 4  (МетаТрейдер 4, MT4) есть хороший способ проверить стратегию, если она оформлена либо в виде индикатора, либо виде советника. Тестер стратегий тестирует и индикаторы, и советники. Тестирует на исторических данных выбранного курса валюты, валютной пары. Как, собственно, и другие платформы, которые сейчас появляются, содержат в себе встроенный тестер.
Собственно, в этой платформе можно и написать на языке MQL4 либо индикатор, либо советник, либо скрипт с помощью утилиты MetaEditor 4, так и протестировать индикатор или советник в тестере стратегий с визуализацией сделок или без, это для советников.
Что можно понять, протестировав стратегию в тестере стратегий и посмотрев Отчет о тестировании.  Ну, во первых, и самое главное: прибыльна она или нет, прибыльный советник, построенный по этой стратегии, торговой системе или нет.
Второе, соотношение прибыли и убытка.
Третье, какая просадка по деньгам у данной стратегии.

Для индикаторов – посмотреть, как ведет себя начало индикатора, значение нулевого бара. И перерисовывается ли он со временем, подстраяваясь под курс уже прошлые, ранее посчитанные параметры.

Короче, много других качественных и количественных параметров. Разберем подробно.

Итак, что же такое тестер стратегий и как он запускается.

Либо нужно отыскать вот такую иконку на верхней панели.Иконка запуска тестера стратегий

Либо как на картинке:

Увеличить изображение

Запуск тестера стратегий в MT4

Итак, запустили.  Что мы видим?

Увеличить изображение

Элементы управления тестированием

  1. Выбора элемента тестирования, советник или индикатор.
  2. Конкретный выбор советника или индикатора по названию.
  3. Выбор инструмента, на котором будет тестироваться советник или индикатор. Валютная пара.
  4. Выбор режима тестирования: или это все тики, или только контрольные точки, или на сформировавшихся барах. Выбирается степень загрубления тестирования и увеличивается скорость.
  5. Выбор диапазона дат в истории инструмента, на котором будет происходить тестирование.
  6. Поставленная галочка означает, что наряду с тестированием будет происходить и визуализация сделок на графике.
  7. Выбор таймфрейма на котором будет происходить тестирование.
  8. Установка спрэда вручную для выбранного инструмента.
  9. Настройка параметров объекта тестирования, советника или индикатора.
  10. Вызов окошка свойств инструмента, валютной пары.
  11. Кнопка открытия графика выбранного инструмента валютной пары.
  12. Кнопка запуска компилятора MetaEditor 4, чтобы внести изменения в код либо индикатора, либо советника, либо скрипта. Скрипты в тестере не тестируются.
  13. Кнопка запуска тестирования.
  14. В тестере также можно подбирать выгодные параметры советника.  Для этого существует кнопка “Оптимизация”.

В тестере стратегий есть два режима, собственно тестирование и оптимизация параметров.

Режим тестирования

Работает режим тестирования, если галочка” Оптимизация” не проставлена.

Что мы делаем? Мы снаряжаем, то есть, проставляем конкретно все пункты с 1 по  12 . Это первое. Второе, это мы проставляем спред. Лучше проставить увеличенный спрэд, чем текущий. Так достовернее будут результаты тестирования. И третье: настраиваем свойства индикатора или советника.

Все остальное настроили. Настраиваем параметры советника или индикатора. В данном случае – советника.

Увеличить изображение

Вкладка настройки советников тестере стратегий платформы метатрейдер 4.Вкладка настройки советников тестере стратегий платформы метатрейдер 4.

  1. Выбор депозита для тестирования.
  2. Выбор валюты тестирования.
  3. Выбор направлений: только лонг, длинные позиции, или только шорт, короткие позиции или обе вместе.
  4. Оптимизируемый параметр.  В данном разделе не важен. Рассмотрим его в разделе “Оптимизация”.
  5. Включить/не включать режим генетический алгоритм. Тоже смотрим в разделе “Оптимизация”.

Теперь настроим собственно параметры советника.

Увеличить изображение

Настройка параметров советника.

Настроили.  Нажимаем кнопку “Старт” и через некоторое время тестирования получаем результат.

Увеличить изображение

Визуализация результатов тестирования.

Увеличить изображение

Листинг результатов тестирования

Увеличить изображение

График доходности как результат тестирования

Увеличить изображение

Отчет тестирования

Во первых,  рисунки результатов сами за себя говорят. А во-вторых лучше всего о пунктах отчета результатов тестирования  рассказано в справочном материале по платформе MetaTrader 4 – тестирование:

https://www.metatrader4.com/ru/trading-platform/help/overview/strategy_tester/strategy_tester_report

 

Теперь поговорим о нюансах и особенностях тестирования. Это важно и нужно знать.

Если используется для тестирования таймфрейм отличный от 1 минуты (М1), то тестер со своей математикой берется моделировать тики для других таймфреймов. Что получается видно на картинке ниже:

Увеличить изображение

Рассогласование реальных тиков и математически моделированных.

Видно, как идет рассогласование графиков. К такому рассогласованию особенно чувствительны советники, которые “миллиметруют” в своей торговой системе. Хотя, к такому рассогласованию чувствительны и другие советники, но в меньшей степени. И, порой, получается, что советник, тестируемый в тестере стратегий успешно, с кривой доходности идущей вверх, но поставленный на реальные тики показывает отвратительные результаты. Такое бывает. Это первая особенность.

Поведение тиков в реальности 1

Поведение тиков в реальности 2

Вторая, это то, что единожды подобранные параметры для определенного участка дат торговой истории , со временем приходят в негодность, то есть перестают годится для нового участка истории и реальной работы. Поэтому, существует в тестере стратегий и второй режим работы. “Оптимизация“.

Оптимизация

Режим оптимизации включается установкой галочки в пункте “Оптимизация”. Теперь нам нужно выставить диапазон дат, где будет происходить оптимизация, установить параметр или параметры советника, которые будут оптимизироваться. Выбрать критерий, по которому будет происходить оптимизация и выбрать алгоритм оптимизации. Смотрим на картинки.

Увеличить изображение

Настройка параметров оптимизации для советника.

В разделе “Выбор параметров советника и настройка оптимизации” ставим галочку напротив параметра, который будет оптимизироваться. И устанавливаем значения в колонках “старт“,” шаг“, ” стоп“.  На рисунке отмечены стрелочками 1, 2, 3.

Теперь. На вкладке “Тестирование” выбираем критерий, по которому будет происходить оптимизация. Пункт под номером 4.

Увеличить изображение

Вкладка настройки советников тестере стратегий платформы метатрейдер 4.Вкладка настройки советников тестере стратегий платформы метатрейдер 4.

  • Balance – сортировка результатов ведется по увеличению конечной величине баланса депозита;
  • Profit Factor – сортировка результатов ведется по увеличению конечного соотношения общей суммы прибыльных сделок к общей сумме убыточных сделок. Желательно, чтобы оно было больше единицы 🙂 ;
  • Expected Payoff – сортировка результатов ведется по итоговому математическому ожиданию, т.е. среднему показателю прибыли на одну сделку;
  • Maximal Drawdown –  сортировка результатов ведется по минимумам достигаемых размеров максимальной просадки. Другими словами, Maximal Drawdown – это наибольшая сумма средств, на которую уменьшались свободные средства от соответствующего локального максимума депозита. По сути, данный показатель говорит о реальной цене риска.
  • Drawdown Percent – сортировка результатов ведется по относительной просадке, т.е. процентный размер максимальной просадки в отношении к размеру текущего депозита. Важна при плавающем или нарастающем лоте.
  • Custom – пользовательский критерии, который был определен в ходе написания советника, так как, его описание находится в коде советника.

Важно поставить галочку напротив пункта “Генетический алгоритм“, что бы тестер не  занимался подбором всех возможных параметров, потому что это займет огромное количество времени, а занимался так называемым генетическом отбором наиболее значимых значений параметров. Простите за тавтологию.

Увеличить изображение

Процесс оптимизации панель

Увеличить изображение

Результаты оптимизации

Увеличить изображение

График оптимизации

 

Это хорошо, что в платформе MetaTrader 4 есть тестер стратегий. Плохо, что только по одному инструменту происходит тестирование. Хорошо, что можно наглядно понять, как торговая система в виде советника, делает сделки . Плохо, что из-за моделирования тиков считает неточно. Очень хорошо, что есть режим оптимизации. Плохо что эта оптимизация может длиться очень долго.

 

Карта сайта

Пишем статью

 

RoboForex – один из быстрых брокеров!

НОВОСТИ

ИКС и Статистика

Каталог HotLog

Поделиться

Rating Mail.ru & ForexMagazine

Важно!Торговля на валютном рынке Forex сопряжена с финансовыми рисками. Данный сайт не предоставляет услуги торговли на финансовых рынках, носит исключительно информационный характер и не несет ответственности за последствия принимаемых вами торговых решений, либо работу программного обеспечения. Убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки.

Important! Trading on the Forex currency market involves financial risks. This site does not provide trading services in financial markets and is for informational purposes only, so it is not responsible for the consequences of your trading decisions, or the operation of the software. Make sure that you are aware of the risks involved in trading with leverage, and that you have a sufficient level of training.

Copyright © Oleg Papkoff, 2018-2020. All Rights Reserved.

RotaPost - Эффективная реклама в блогах Catalog.ru.net - Каталог сайтов Каталог webplus.info Добавить сайт Мировые поисковики и поисковые системы Добавить сайт в интернете для рекламы