Популярные расчеты на Форекс. Мани-Менеджмент.

Прежде, чем заключить свою первую сделку, начинающий трейдер,  а опытные трейдеры делают это постоянно, должен управиться с мани-менеджментом, должен рассчитать некоторые параметры этой сделки. А также знать, что такое прямые котировки, обратные котировки и кросс-курс. Так как, расчеты будут зависеть от того, какая из этих котировок была выбрана трейдером для торговли.

Если доллар USD стоит в качестве базовой валюты, на первом месте в названии, то это прямая котировка (Пример – USDJPY). Если доллар выбран в качестве котируемой валюты – это обратная котировка (EURUSD). Если доллар не фигурирует в названии выбранного инструмента, валютной пары, то это кросс-курс (Пример – GBPJPY) .

Так, что нужно рассчитать и как это считается?

Коллективный опыт многих опытных трейдеров говорит о том, что размер риска на одну сделку должен не превышать 3% от депозита.

Расчет допустимого риска

Пример:

Депозит = $300;
Допустимый риск на одну сделку = 3%;

Допустимый риск на одну сделку валюте = 300/100*3= $9

То есть мы подсчитали, что если мы ошиблись в направлении и у нас сработает Stop Loss, то мы потеряем $9.

Дальше трейдера может поставить в тупик вопрос: а как определить величину стоп лосс для данной валютной пары и таймфрейма?  “Ну, это на глаз” –  скажете вы и будете неправы.

Как подобрать минимальный Stop Loss к выбранной валютной паре и таймфрейму. Подбор минимального стоп лосса.

У каждой валютной пары разное количество знаков после запятой. У каждой валютной пары разная волатильность. Тем более на больших и маленьких таймфреймах одного инструмента волатильность разная. И на глаз здесь не получится. Существует достаточно внятный способ определить допустимый минимальный стоп лосс.

Определение минимально возможного Стоп Лосс на паре GBPJPY H1.

И второй вариант:

Определение минимально возможного Стоп Лосс на паре EURUSD H1.

Теперь опишем словами, что мы проделали.

Во-первых,  мы выбрали график инструмента, инструмент, валютную пару. Во-вторых, мы поставили на этот график стандартный индикатор, из комплекта терминала ATR с периодом 20. В терминале MetaTrader 4 существует возможность на выставленный индикатор, поставить другой индикатор в одно и то же подокно так, что исходными данными для второго индикатора станут  рассчитанные для курса валютной пары данные первого. Рассмотрите рисунки тщательнее. То есть на индикатор ATR(20) мы загнали индикатор MA(SMA, 104). Мы нашли среднюю индикатора ATR(20). С помощью терминала мы определили величину MA(104) в нужном нам месте. В первом случае мы получили значение 0.2349, округляем до нужного количества цифр после запятой – 0.235, а во втором случае после округления 0.00130. Отложив каналы на графиках нужной величины, проверяем, годятся ли такие минимальные стоп лоссы.

Выберем стоп лосс в первом случае равным 235*1.5 = 352 пункта . А во втором – 130*1.5= 195 пунктов. То есть, для страховки увеличили оба в 1.5 раза.

Теперь можем рассчитать рабочий лот, которым мы можем производить сделки, Зная что наши посчитанные $9 придется потратить, на случай неудачного исхода, на первой валютной паре на 352 пункта, а на второй валютной паре на 195 пунктов.

Самый простой, но несколько неточный способ, узнать максимально возможный при этом риске лот – это разделить стоп лосс  в валюте на стоп лосс в пунктах.

Получаем в первом случае $9/352= 0,0255681818181818. Округляем в меньшую сторону для безопасности 0.02, а во  втором случае = $9/ 195 = 0,0461538461538462, округляем – 0.04.

Чтобы все было точно, как в аптеке,  нам понадобится рассчитать стоимость минимального изменения пункта  при использовании 1 лота, то есть полного контракта.

Расчет стоимости пункта на форекс

В прямых котировках стоимость одного пункта рассчитывается так:

P = L*T/К;

P – стоимость пункта, L – количество лотов, T – шаг цены (один тик в терминале), К – текущая котировка.

Для валютной пары USDJPY  по цене 107.664. И для полного контракта, т.е. один лот. При шаге цены данной валютной пары 0.001. Получится:

Стоимость 1 пункт изменения = $100000*0.001/107.664 = $0.93.

В обратных котировках стоимость пункта считается проще.

Рассчитаем, сколько будет стоить один пункт изменения второй нашей валютной пары EURUSD в 1 лот. Шаг изменения цены   0.00001. В результате будем иметь:

Стоимость одного пункта изменения цены = $100000*0.00001 = $1.

Расчет максимального лота.

В нашем случае обратной котировки EURUSD стоимость пункта изменения равнялась $0.04. И максимальный лот при стопе 195 пунктов, депозите $300 и риске 3% равен 0.04.

На кросс-курсах расчет немного усложняется.
Формула для расчета стоимости одного пункта на кросс-курсах выглядит так:

P = L*T*К1/К

P – пункт, L – количество лотов, T – шаг цены, К1 – текущая котировка базовой валюты относительно американского доллара USD, К – текущая котировка кросс-курса.

В  нашем первом случае на паре GBPJPY для объема в 1 лот по цене 132.815. Текущая валютная котировка пары GBPUSD, которая равна 1.23475. Шаг изменения цены пары GBPJPY – 0.001.

Стоимость 1 пункта изменения = $100000*0.001*1.23475/132.815 = $0.92.

Расчет максимального лота

Получаем максимальный лот из пропорции 0.02*1/0.92= 0,0217391304347826, округляем и получаем максимальный лот по нашей второй паре GBPJPY  со стопом 352, депозитом $300 и риском 3% равным 0.02.

Осталось рассчитать маржу-залог при наших рабочих лотах.

Как рассчитать маржу на форекс для прямой котировки?

Формула простая.

Маржа = сумма сделки/кредитное плечо.

т.е если  купить один лот USD/JPY при плече 1:500, то маржа расчета forex в этом случае составит:

$100000/500 = $200

Т.е. для открытия сделки на торговом счёте должны быть как минимум $200.

Рассчитаем маржу форекс для обратной котировки и для нашей валютной пары EURUSD.

Считаем по формуле:

Маржа = (Контракт/Кредитное плечо) * Лот* Курс валютной пары.

Для примера, рассмотрим всеми любимую пару EURUSD. Считаем для нашего случая:

Маржа = (100000/500) *0.04* 1.09600 = $8,768.
Увеличить изображение

Для кросс-курсов особенность расчёта заключается в том, что в формуле используется курс базовой валюты  паре к доллару USD.

Рассмотрим наш первый  пример и рассчитанный лот 0.02. Цена нужной для расчета пары GBPUSD =1.23459.

Маржа= (100000/500) *0.02* 1.23459 = $4,93836
Увеличить изображение

Еще одно коллективно-выстраданное трейдерами правило. Которое подкреплено статистическими расчетами.

Take-Profit = 3*Stop-Loss;

В случае нашего EURUSD тейк-профит будет равен 195*3=585 пунктов.

На кросс-курсе GBPJPY соответственно 352*3= 1056 пунктов.

Столь большие стоп лоссы и тейк профиты потому, что мы выбрали таймфрейм H1.

Вообще, расчет прибыли на форекс  считается по формуле:

Количество пунктов * Рассчитаная нами стоимость пункта* Величину лота;

Чтобы не карпеть с калькулятором над бумажками, я сел и написал советник Info_Master, который проделывает все эти расчеты и еще и линиями показывает на графике рассчитанные уровни.

Вторая версия советника (больше функционала), кому не понравится, может первую скачать.

Вот страница о второй версии, там все объясняется и можно скачать.

Следующая тема:

Снаряжаем сделку и приступаем к торговле.

Карта сайта

Пишем статью